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ロスカットとは?

ロスカットとは?
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ロスカットシミュレーション

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ロスカットシミュレーションの使い方

    通貨建ての取引口座を選択してください。

ロスカットシミュレーション算出式

  • m = レバレッジ
  • O = 通貨ペアの売買レート
  • t = 取引数量
  • ロスカットとは?
  • b = 口座残高
  • H = 通貨ペアのクォート通貨 / 口座通貨 (JPY/USD)

口座通貨がベース通貨と同じ場合

買いポジションでのロスカット発動レート = (ロスカットとは? 2mOt) / (2mb + 2mt - t)
売りポジションでのロスカット発動レート = (-2mOt) / (2mb - 2mt - t)

口座通貨がクォート通貨と同じ場合

買いポジションでのロスカット発動レート = (2m(Ot - b)) / t(2m-1)
売りポジションでのロスカット発動レート = 2m(Ot + b)) ロスカットとは? / t(2m+1)

ベース通貨とクォート通貨が口座の通貨と同じでない場合

買いポジションのロスカット発動レート = (2m(b - tOH)) / (1 - 2m)tH
売りポジションのロスカット発動レート = (2m(b + ロスカットとは? tOH)) / (1 + 2m)tH

(例)口座通貨がベース通貨と同じ場合

買いポジションでのロスカット発動レート計算例:

  • 口座通貨: USD
  • 通貨ペア: USD/JPY
  • 売買レート (USD/JPY): 124.7573
  • 売買: 買
  • レバレッジ:1:100
  • 取引数量: 100,000
  • 口座残高 (USD):5,000

ロスカット発動レート = (2mOt) / (2mb + 2mt - t)

= (2 * (100) * (124.7573 * 100,000)) / (2 * (100) * 5,000 + 2 *(100) * 100,000 - 100,000

= (200 * (124.7573 * 100,000)) / (1,000,000 + 19,900,000)

= (200 * 12,475,730) / (20,900,000)

ロスカット発動レート = 119.38498

ロスカットシミュレーションのホームページまたはブログ追加方法

Step 1. 以下の「今すぐサイトに追加する」ボタンをクリックしてください。

Step 2. ロスカットシミュレーションでのご希望言語を選択してください。

Step 3. 生成されたコードをホームページまたはブログに貼り付けてください。

ロスカットとは?

保証金を追加入金することで、ロスカットを回避することができます。これは有効比率が上がるためです。 有効比率とは、有効評価額÷必要保証金で計算できます。 しかし、その後も損失を拡大する方向へ動き続けると、再度有効比率が低くなり、ロスカットに近づいてしまいます。 理由があって追加入金するのであれば良いですが、ロスカットを防ぐためだけに追加入金することは、かえって損失を拡大させてしまう場合もあります。 慣れない内は追加入金をするのではなく、低いレバレッジで取引を行うことが大切です。

保有ポジションの一部を決済する

ポジションを複数保有して損失が拡大している場合、一部のポジションを決済することでロスカットを避けることができます。 誰しも損失を出したくありません。しかしポジションと逆に相場が動いている状況で、ロスカットされるまで待つことはできません。 そのため、含み損を抱えたままにするのではなく、一定の損失を出した場合は速やかに損切りを行った方が良いのです。 損切りを行うことで、次の取引チャンスが来た時に、次の手を打つことができます。資金不足では何もすることができません。

ロスカットに関するよくある質問

ロスカットと損切りの違いは何ですか?

ロスカットは投資家の意思とは無関係に、ある一定基準以上の損失が出た場合に、強制的に決済される制度です。 対して損切りは、投資家の意思でこれ以上の損失を拡大させないために決済を行います。 保有しているポジションを決済することが同じですが、実際は相反する全く別の決済なのです。

窓を開けて始まったときにロスカットされるとどうなりますか?

連休明けの初日や、休場日に大きな事件や要人発言があった場合、取引開始直後に大きな「窓」を開けることがあります。 「窓」とは、システムメンテナンス明けの朝取引開始の直後に、相場が大きく動くことです。それまで連なっていたチャートが、突然大きく上や下に離れることがあります。 このような状況でロスカットされた場合は、相場の急激な変動に対応できず、預けた保証金以上の損失を出すことも考えられます。 こうならないためにも週末には決済して、ポジションを翌週に持ち越さないようにしている投資家も存在します。

トラリピの含み損が増えた!強制ロスカットを避ける3つの対策と実践事例【2019年1月フラッシュクラッシュ】

【参考】一部損切りして現在の値付近に買いトラリピを入れる「塩漬けポジション一部損切り」のメリット・デメリット

今回のように含み損が増えた状況に対して、トラリピを運営するマネースクエア公式動画では、 相場が落ち込んでしまい回復するのを待つ「塩漬け」ポジションを一部損切りする手法 を紹介しています。

  • 損失リスクを増やすことなく現在の値付近で収益チャンスが生まれる
  • (現在の値付近に収益チャンスが生まれるため)時価残高の回復を早める効果がある
  • 簡単に実践でき、日々スワップ支払いが発生している場合に特に有効
  • スワップの受取額が損切り前と比べて少し減る(スワップを支払っている場合は支払いが減る)
  • 相場が戻ると時価残高の回復が遅くなるゾーンが発生する→対策:相場の戻りに合わせてトラリピをシフトする
  • 一部損切りの量を増やすと、回復が遅くなるゾーンへの影響度が大きくなる

トラリピの含み損への対策実践事例【自身の運用方針に従う】

繰り返しになりますが、運用方針は、「 手間をかけずにそれなりの利益を得たい(毎日相場を確認して取引するのは難しい) 」というものでした。

実践①:30万円の資金追加

まずは、 余裕資金のうち30万円を追加する ことにしました。

実践②:トラップ本数を減らす

0.6010 ~ 0.6500に設定していた50本をなくすことで、 相場が0.6500を下回るほど一時的に悪化しても、含み損の原因となる新たな注文が入りません 。

【CFD版】証拠金維持率、ロスカットレート、含み損を自動で計算

証拠金維持率、ロスカットレート、含み損が簡単に計算できるツール作りました

①スタート価格は、注文の中で一番高値の価格を入力してください。
②間隔は、注文を出す間隔です。100間隔なら100、500間隔なら500と入力してください。
③本数は、注文を出す本数です。
④取引数量は、1本の注文で買う数量です。1枚なら1、10枚なら10と入力( 1枚=株価×0.1の場合の計算です )
⑤取引通貨レートは、NYダウならUSD/JPY、FTSE100ならGBP/JPYのレートを入力します。

自動売買(売り)の必要証拠金

①スタート価格は、注文の中で一番安値の価格を入力してください。
②間隔は、注文を出す間隔です。100円間隔なら100、500円間隔なら500と入力してください。 ロスカットとは?
③本数は、注文を出す本数です。
④取引数量は、1本の注文で買う数量です。1枚なら1、10枚なら10と入力( 1枚=株価×10の場合の計算です )

①スタート価格は、注文の中で一番安値の価格を入力してください。
②間隔は、注文を出す間隔です。100間隔なら100、500間隔なら500と入力してください。
③本数は、注文を出す本数です。
④取引数量は、1本の注文で買う数量です。1枚なら1、10枚なら10と入力( 1枚=株価×0.1の場合の計算です )
⑤取引通貨レートは、NYダウならUSD/JPY、FTSE100ならGBP/JPYのレートを入力します。

証拠金維持率の計算ツール

証拠金維持率 = 有効証拠金 ÷ 必要証拠金 × 100

ロスカットルールについて

各会社のロスカットルール

店頭CFD 証拠金維持率
GMOクリック証券 ポジションごとに設定する
セーフティバルブシステム
DMM.com証券 50%
サクソバンク証券 100%
IG証券 75%
くりっく株365 証拠金維持率
岡三証券 50~60%
マネックス証券
インヴァスト証券
マネースクエア
100%

店頭CFDの場合、ロスカットルールは証拠金維持率100%以下でも、 証拠金維持率が100%を下回った場合、追証が発生する ルールになっています。

ロスカットレートの計算方法

ロスカットルールは各会社で違うのですが、「証拠金維持率が100%を下回ると追証が発生する」、「証拠金維持率は100%以上を保つべき」というのが大前提なので、ロスカットレートは 証拠金維持率100%で計算 します。

ポジション平均価格 ±( 運用資金 – 必要証拠金 )÷ 保有ポジション数

【ロスカットレートまでの値幅の計算方法】
ロスカットまで耐えられる含み損 ÷ 保有ポジション数

【ロスカットまで耐えられる含み損の計算方法】
運用資金 - 必要証拠金

運用資金:50万円
ポジション:5枚 買い(株価×10)
ポジション平均価格:20,000円

20,000 -(500,000 - 必要証拠金)÷ 50 = ロスカットレート

【自動売買用】ロスカットレートの計算ツール

自動売買(買い)のロスカットレート計算ツール

「 下限価格を算出 」ボタンで、注文で一番安値の価格が出ます。 ロスカットとは? ロスカットレートは下限価格より下である必要があります 。

「 下限価格を算出 」ボタンで、注文で一番安値の価格が出ます。 ロスカットレートは下限価格より下である必要があります 。

自動売買(売り)のロスカットレート計算ツール

「 上限価格を算出 」ボタンで、注文で一番高値の価格が出ます。 ロスカットレートは上限価格より上である必要があります 。

「 上限価格を算出 」ボタンで、注文で一番高値の価格が出ます。 ロスカットレートは上限価格より上である必要があります 。

【くりっく株365】のロスカットレート計算ツール

【自動売買用】最大含み損の計算ツール

含み損の計算においては、 日経225CFDの計算ツールを利用すれば、取引数量を10倍にすることで、くりっく株365の日経225、FTSE100、DAXの含み損も計算することができます。
(くりっく株365で1枚取引の場合は取引数量に10と入力)

自動売買(買い)の最大含み損の計算ツール

「 ⑤設定価格 」には含み損を計算したい価格を入力してください。
「 下限価格を算出 」ボタンで、注文で一番安値の価格が出ます。

「 ⑥設定価格 」には含み損を計算したい価格を入力してください。
「 下限価格を算出 」ボタンで、注文で一番安値の価格が出ます。

自動売買(売り)の最大含み損の計算ツール

「 ⑤設定価格 」には含み損を計算したい価格を入力してください。
「 上限価格を算出 」ボタンで、注文で一番高値の価格が出ます。

「 ⑥設定価格 」には含み損を計算したい価格を入力してください。
「 上限価格を算出 」ボタンで、注文で一番高値の価格が出ます。

リスク試算表のダウンロード

「 損切り設定あり版:必要資金の計算シミュレーション 」と「 損切り設定なし版:ロスカットレートのシミュレーション 」で構成しています。トライオートETF以外は「買い」と「売り」両方の自動売買をシートに分けて作成してあります。

  • 必要証拠金
  • ポジションの平均レート
  • 上限・下限レート
  • ロスカットレート
  • ロスカットレートでの含み損
  • 設定した損切りレートでの含み損
  • 設定した損切りレートで、運用にいくら必要か
  • ポジションごとの損切りレート
  • ポジションごとの必要証拠金
  • ロスカットとは?
  • ポジションごとの含み損
  • 店頭CFDでも、くりっく株365でも試算できます
  • 買い、売り、どちらでも試算できます(CFDのみ)

リスク試算表のイメージ

【エクセルのサンプルイメージ】

リスク試算表のイメージ

【エクセルのサンプルイメージ】

海外FXの追証なし・ゼロカットシステムとは?「追証なし」+「ハイレバレッジ」が海外FXの魅力

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そもそも、「追証」とは?

証拠金維持率とは

「追証」が発生した場合どうしないといけないのか?

国内FX業者の場合
  • 追加証拠金を入金する
  • 保有しているポジションを決済して、ポジション必要証拠金を純資産額よりも下げる

「追証」が発生した場合、いつまでに対応すれば良いの?

DMM FX → 追証発生日の翌営業日の午前4:59
GMOクリック証券 → 追証発生日の翌営業日の午前3:00

「追証」に応じないとどうなるのか?

  • ポジションの強制ロスカット
  • 新規取引の停止
  • 出金予約の停止
  • 発注済み新規未約定注文の取消
  • 出金予約の取消

国内FX業者の追証で設定されている証拠金維持率

DMM FX → 100%未満

DMM FXでは毎営業日クローズ時点に「証拠金維持率の判定」を行い、この時点で証拠金維持率が100%を下回っていた場合には追加証拠金が発生します。
追加証拠金が発生した場合は、追加証拠金が発生した翌営業日の04時59分までに追加証拠金額以上の入金もしくはポジション決済による追加証拠金額の解消が必要となります。
解消期限までに、追加証拠金が0円とならない場合には、保有しているポジションを反対売買による「マージンカット(強制決済)」を行います。

GMOクリック証券 → 100%未満

1.判定時刻

追加証拠金の判定を、毎営業日(祝日を含む)ニューヨーククローズ時点で建玉を保有しているお客様に対し、順次実施します。
(追加証拠金の判定はニューヨーククローズ後1時間程度での完了を想定しております。)

2.発生条件

ニューヨーククローズ時点に時価評価総額が取引金額の4%に相当する日本円額を下回っていた場合(証拠金維持率が100%を下回った場合)追加証拠金が発生します。
追加証拠金はニューヨーククローズ時点の必要証拠金額から時価評価総額を引いた金額です。
追加証拠金が発生したと判定された時点で発注中の新規注文は取消しとなり、当社が解消を確認するまでの間、新規注文、振替出金を制限します。

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