FX初心者スレ

なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか

なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか
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国内株式のリスクと費用について

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)

〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込) なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか
50万円超 385円(税込)

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで110円(税込)
50万円まで 261円(税込)
100万円まで 468円(税込)
150万円まで559円(税込)
3,000万円まで 886円(税込)
3,000万円超936円(税込)

〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。

  • カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料(最大で4,950円(税込))を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の保証金率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。
    レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】

リスクについて 貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
(信用貸株のみ) 株券等の貸出設定について 信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等(但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く)のうち、一部の銘柄に限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。

当社の信用リスク 当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様は取得できません。 投資者保護基金の対象とはなりません なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか 貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。 手数料等諸費用について お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。 配当金等、株主の権利・義務について 貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。(但し、信用貸株では貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。)株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。 株主優待、配当金の情報について なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか 株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI(Tokyo Market Information;東京証券取引所)より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。 大量保有報告(短期大量譲渡に伴う変更報告書)の提出について 楽天証券、または楽天証券と共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書(同法第27条の25第2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類(株券消費貸借契約である旨)等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。 税制について 株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

株価指数CFDのおすすめ銘柄やデメリットを解説!配当・金利で儲かる?

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【米国株CFDで儲かる?NYダウ30とS&P500のまったり投資をGMOで検証】

これ利確しました。利益は4.8万円ほど。レバレッジ10倍までかけられて、値上がり益と配当を狙えます。https://t.co/fppjLrHgJu

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無料で口座を作るだけなら、当然ながら損しません

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なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか
(GMOのCFDの特徴)

「くりっく株365」はオススメじゃなかった

なお、GMOクリック証券以外のCFD投資の1つ「くりっく株365」はオススメでなく、投資したことを激しく後悔しました

株価指数が暴落すると、ロスカットで損失が確定する可能性がある

利益を出すために必要な投資金が多め(80万円くらい必要)

投資信託選びの注意点

こんな感じで、いい投資手法ではないので、くりっく株365からは撤退しました

くりっく株365の次に始めたGMOクリック証券のCFDが大当たりでした!

2日で1.4万円稼げたハイリターン投資もおすすめ(4000円からでOK)

「GMOクリック証券」で株価指数CFDを始めて、2日で1.4万円も稼げました

GMOのはスプレッドも狭く、銘柄も「くりっく株」の10倍以上あって優良銘柄がそろっています

gmoのcfd銘柄

ぼくは米国株のほったらかし投資で11万円の利益を出せました

Gmoのcfdで11万円の利益

CFDの注文はカンタンで初心者の僕でも利益を出せたので、使ってみてください。

【詳しい説明へ】CFD取引とは何か?

cfdとは?の説明

まず、CFD(Contract For Difference)の説明についてサラッと解説します。

これは、差金決済取引と呼ばれるもので、買った値段と売る値段の「差」(もしくは、売った値段と買う値段の「差」)で利益を出す取引のこと。

自動売買fx両建てのメリット

こういった差金決済取引は株、FX、投資信託などもそうで、これらは「差金決済、CFD取引」に該当します。

株式指数の差で利益を出す取引

そして、「株価指数CFD」というのが、株式指数の差(値上がり、値下がり)で利益を出す取引です。

米国株の伸び

「GMOクリック証券」だと、日経225、ダウ工業株30種平均、ナスダック100、米国SPX500といった指数を扱っています

ダウ平均などが上がっていけば投資家は利益を得られる

株式指数は、複数の優良銘柄から構成されるわけですから、それらの株価が上がれば、指数も連動して上がっていき

ぴたコインの評判

つまり、将来も伸びていく指数が分かっていれば、それに投資して利益を得られるのです

指数に投資するのは「経済成長する」に賭けているということ

そして、株価指数CFDは、「今後も企業活動が活発でアメリカ経済が成長していく」と思っている人が買う商品とも言えます

米国株の伸び

S&P500やダウ平均、TOPIX、日経平均、MSCI コクサイがこれからも上がっていくと思っているから、これらの商品を買うわけです。

株式市場の一日がどのように動いているか

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ここでは一例として、モメンタム(直近1年間の騰落率)を用いて各銘柄の値動きを観察してみたい。まず株式市場の2000超の銘柄についてそれぞれのモメンタムを計算しランキングする。ランキング値が2000を超えるような高い銘柄はこの1年間で上昇率が大きい銘柄、反対にランキング値が低い銘柄はこの1年で大きく下落したような銘柄である。これらを横軸にずらりと並べ、縦軸には当日の株価の上昇率をプロットした。

(図:ある一日の株式市場の値動き)

クオンツモデル

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ここで$r_$は時刻tにおける銘柄iのリターン、$x_$は銘柄iが取るファクターの値であり、これをファクターエクスポージャーと呼ぶ(銘柄iがそのファクターに対してどれだけ曝されているか、ということを意味する)。この式を$t=0$から$t=T$まで各々によって計算し、得られたファクターリターン$f_t$を時系列に積み上げていくと、以下のような図を得ることができる。この曲線が上下どちらか一方に顕著に推移するものは、市場はそのファクターに対して安定した特性が具現化するということである。

(図:モメンタムファクターリターンの推移)

伝統的なクオンツと機械学習の対応

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さて、ここで伝統的なクオンツと機械学習の比較してみよう。

リターンの分解

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以下の図は、従来のクオンツ、特にアクティブファンドのリターンの分類を示す。アクティブリターンには、市場要因に起因するシステマティックな部分と、市場の値動きに依存しないレジデュアルな部分に分けることができる。前者がベータで後者がアルファだ。

各所への機械学習の適用可能性

機械学習の適用について

(1)交互作用

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以下の図から分かるように、モメンタムファクターとボラティリティファクターは、特に小型銘柄でその特性が顕著に現れることが分かる。このように、株価予測における交互作用とは、ユニバースを限定することでファクターリターンの性能を向上させる効果があることが分かる。ここでいうユニバースとは、時価総額、リージョン、業種、バリューなどを指す。なお、様々なクオンツ関連の文献では、交互作用ではなく非線形性と称すことが多いように見受けられる。

(図:モメンタムファクター及びボラティリティファクターにおける交互作用効果)

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以下の図は機械学習によってモメンタムファクターとサイズファクターの交互作用の強さを図示したものである[5]。このように既存の機械学習手法の殆どは、明示的に与えなくとも交互作用を自動的に考慮してくれる。

(図:モメンタムとサイズの交互作用の強度)文献[5]より引用

(2)ファクタータイミング

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さて、ファクタータイミングは上記のような長期的な視点ではなく、もっと短期的な利用の仕方を考えることができる。以下は、マクロ市況で場合分けしたときの、ファクターリターンの挙動を示している。

(図:モメンタムファクター及びボラティリティファクターにおけるファクタータイミング効果)

(3)業種クラスタリング

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業種クラスタリングでは、既存の業種では考慮されていない細かな分類や、業種を隔てたテーマでの分類も実現できる。以下は東証33業種にクラスタリングを適用した事例である[7]。一例として電気・ガス業に対して適用した場合を示す。このように電力会社とガス会社が分類されるのはもとより、同じ電力会社でも地域等に応じて分類されることが分かる。

(図:電気・ガス業のクラスタリング)文献[7]より引用

(4)機械学習によるファクター

既存のファクターの合成

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このアプローチのうち1つ目の事例では、大量のファクター間の非線形な関係を捉えるため、既存のファクター群に対して深層学習を用いてモデル構築している[8]。深層学習は線形モデルやその他の機械学習手法をアウトパフォームするという結果が得られている。

(図:ディープファクターモデル)文献[8]より引用

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また2つ目の事例では、従来のクオンツ(ここではBARRAモデル)の残差成分を説明するために、従来のファクターエクスポージャーXに関する非線形関数Gを導入している。この非線形関数Gの出力はMLファクターと呼ばれており、非常に安定した良好なファクターリターンが得られることが確認されている[5]。

(図:MLファクターのファクターリターン)文献[5]より引用

オルタナティブデータ

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以下は、様々なオルタナティブデータをそのヒストリカルの入手性とカバーされている銘柄の広さでマッピングした図である[9]。例えばNumeraiでは15年以上にわたり5000を超える銘柄が予測ターゲットとされているが、オルタナティブデータでこれらをカバーするのは現時点では難しい。

(図:オルタナティブデータのマッピング)文献[9]より引用

(5)スペシフィックリターン

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最後にスペシフィックリターンであるが、上記までに部分的な機械学習モデルの出力を含めて全ての特徴量が出揃ったら、それら全てを用いてリターンを直交化して独自のスペシフィックリターンを算出する。スペシフィックリターンは強いリバーサルの特性(ファクターリターンが負方向に推移する)を持つ場合が多く、原理的には情報を控除すればするほどその性能が向上する(はずである)。このため、控除対象として機械学習を用いたクラスタや非線形の情報を使うことは、この性能を向上する上で非常に重要である。下図は控除する情報を増やした場合、スペシフィックリターンの持つ予測性能がどのように向上していくか示している。

(図:様々な控除条件におけるスペシフィックリターンのリバーサル特性)

従来のクオンツを発展させる機械学習の適用手法

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ここまでの内容を纏めると、モデリング図は以下のようになる。

(図:従来のクオンツを発展させる機械学習モデリング)

[1] Cao, "AI in Finance: Challenges and Opportunities", 2021
[2] Consoli, なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか Recupero, Saisana, "Data Science for Economics and Finance", 2021
[3] プラド, "ファイナンス機械学習", 2019
[4] プラド, "アセットマネージャーのためのファイナンス機械学習", 2020
[5] Bonne, Wang, Zhang, "Machine Learning Factors: Capturing Nonlinearities in Linear Factor Models", 2021
[6] hippoasset, "ファクタータイミング戦略の有用性(リサーチ)", 2019
[7] 松井, 蔦木, 加藤, 後藤, "株価時系列に基づく企業クラスタリング", 2020
[8] Nakagawa, Uchida, "なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか Deep Factor Model: Explaining deep learning decisions for forecasting stock returns with LRP", 2018
[9] なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか Kolanovic, Krishnamachari, "Big Data and AI Strategies: Machine Learning and Alternative Data Approach to Investing", 2017

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本日は、「投資の質問になんでも答えます 株/不動産/つみたてNISA/投資信託/iDeCo. など」です。

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SESSION 南先生は注目企業をどう探すのか?

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SESSION 保険は不要?投資を始める方に向けて

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一平じいさんの追い越せなかった理論

US30-cdは現在陽転直後で、高値が付いているので、今後の動向は不透明ですが、平均足が陽線の間はキープします。

松井証券MATSUI FX

残念、US30、XAUUSD、共に上昇トレンドにならずに反転下降になってしまいました。

国内最大の投資家向け専門店トレーダーズショップ

なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか バイデンショック継続中!!ドル安続く。なのになぜ円安が続くのか・・・。岸田はそれ以上!!ってこと。

先週ようやく上昇して、底値からの買いエントリーを利益で決済。さあ、これから塩漬け君が利益まで持って行けるか。と思ったら1週間近く迷走して、結局週末に暴落してくれやがりました。塩漬け君は放置して、4時間足は高値3からの下降になったので、

1000万円山分けキャンペーン中【LIGHT FX】

高値3の右側の高値1・2からの平均足の陰転で売りエントリーという形で利益は積み上げれたが、仕事してるとタイミング逃すんよな・・。

みんなのFX

ゴールドは安値3から切り上がった安値1が出来て上昇中、今週は大きく上昇を期待したが、日足の6月3日の平均足に高値2がついて、反転下降されたら涙って状況だった。それで今週落ちてきたわ・・・。ウクライナ侵攻以降に金の値段が上昇しない。値動きも小さい。

トレーダーズショップ

AUD・JPY日足6月

日足の方では、先週の5月26日の平均足の陽転で買いエントリーして、現在キープ中です。高値2がついているので、4時間足で平均足が陰線になれば決済です。4時間足の平均足が陽線の間は押しに押します。

1000万円山分けキャンペーン中【LIGHT FX】

基礎的なところを見落として・・・。EMA9MAが強気上昇中に売りエントリーするとかアホですわ。40pipsx3で12000円のマイナス。すぐに陽転したところで買いエントリーして、現在キープ中。負けは直ぐに取り返した。今後は4時間足の色が変わるまでキープする。

初心者もアクティブトレーダーもFXの取引は「みんなのFX」で。

6月3日のその後、AUD・JPYはこんな感じで、4時間足で陰線になることはありませんでした。

MATRIX TRADER

まだまだ続く、岸田ショックによる円安ワッショイ
6月6-8日の間は平均足がずっと陽線でした。この間、買いエントリーしては、利益確定を繰り返し、それなりの利益(55000円)を上げました。6月9日の平均足が陰線になって利益を確定し、その後はエントリーを見合わせています。

その理由は

1000万円山分けキャンペーン中【LIGHT FX】

ただ、今回のように4時間足で1日以上陰線が続くなら、売りエントリーで稼ぎたいものです。こういう時のエントリー方法は

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